在模擬中的應用
現在動手進行一次完整的股票報酬、波動度與價格的模擬吧。用於模擬報酬的模型是 R 主控台可用的 simgarchspec。
本練習屬於課程
R 的 GARCH 模型
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Complete the code to simulate 4 time series of 10 years of daily returns
simgarch <- ___(spec = simgarchspec, m.sim = ___, n.sim = ___, rseed = 210)