覆蓋率對分配模型的敏感度
GARCH 模型是一組對均數、變異數與分配所做的假設。最天真的作法是假設常態分配。不過，在分析股票報酬（例如微軟的日報酬）時，這並不現實。偏態的 student t 分配對其分配的描述更好。你將透過比較在常態分配與偏態 student t 分配下，5% 在險價值的覆蓋率，看到這一點會變得很明顯。
本練習屬於課程
R 的 GARCH 模型
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Take a default specification a with normal and skewed student t distribution
normgarchspec <- ___(distribution.model = ___)
sstdgarchspec <- ___(distribution.model = ___)