BaşlayınÜcretsiz başlayın

GARCH varyansının özyinelemeli yapısı

GARCH(1,1) denkleminde öngörülen varyans, getirideki kare sürpriz ve önceki varyans tahmini tarafından belirlenir:

Bunu bir döngü kullanarak uygulayabilirsin (videodaki döngü yapısını hatırlamıyorsan slaytlara bak).

Bunu S&P 500’ün günlük getirileri için yapalım. omega, alpha, beta, nobs, e2 ve predvar değişkenleri R ortamında zaten yüklü.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

R'de GARCH Modelleri

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • Öngörülen varyansları hesapla.
  • Öngörülen yıllıklandırılmış volatilite serisini tanımlamak için predvar değişkenini kullanarak ann_predvol oluştur.
  • Finansal kriz dönemi etrafındaki dinamikleri görmek için 2008-2009 yılları için öngörülen yıllıklandırılmış volatiliteyi görselleştir.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Compute the predicted variances
predvar[1] <- var(sp500ret) 
for(t in 2:nobs){
   predvar[t] <- ___ + ___ * e2[t-1] + ___ * predvar[___]
}

# Create annualized predicted volatility
ann_predvol <- xts(___(252) * sqrt(___), order.by = time(sp500ret))

# Plot the annual predicted volatility in 2008 and 2009
___(___["2008::2009"], main = "Ann. S&P 500 vol in 2008-2009")
Kodu Düzenle ve Çalıştır