Tek seferlik şoklara GARCH(1,1) tepkisi

GARCH yaklaşımı varyansı, tahmin hatalarını \(e_t\) (şoklar ya da beklenmedik getiriler olarak da adlandırılır) kullanarak modeller. \(\alpha\) parametresi $e_t^2\(’ye olan duyarlılığı belirlerken, \)\beta$ önceki varyans tahmini üzerindeki ağırlıktır.

Bu egzersizde, karelenmiş tahmin hatları serisini ele alıyoruz: e2 <- c(10,25,rep(10,20)). Aşağıdakiler için varyansı çiziyoruz:

• \(\alpha=0.1\) ve \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.19\) ve \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.1\) ve \(\beta=0.89\).

Uzun vadeli varyans 10 olacak şekilde $\omega$’yı ayarlıyoruz.

---

Şokun varyans üzerindeki etkisine dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış?