BaşlayınÜcretsiz başlayın

At yarışı

Şimdi, yuvarlanan GARCH model tahminleri üretmek için kullanılan iki yaklaşım arasında tahmin doğruluğu açısından bir at yarışı yapman isteniyor:

  • garchroll: AR(1) standart GARCH modeli ve student \(t\) dağılımı
  • gjrgarchroll: AR(1) GJR GARCH modeli ve çarpık student \(t\) dağılımı.

Yuvarlanan tahminler n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500 ile uygulanmıştır.

Ortaya çıkan ugarchroll nesneleri konsolda hazır.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

R'de GARCH Modelleri

Kursa Göz Atın

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Inspect the first three rows of the dataframe with out of sample predictions
garchpreds <- as.data.frame(garchroll)
head(garchpreds, ___)
Kodu Düzenle ve Çalıştır