Üretimde kullanma
Kurumsal ortamlarda, model mühendisliği aşaması ile modelin üretimde kullanıldığı aşama sıklıkla birbirinden ayrılır. Modeli üretimde kullanırken, her adımda modeli yeniden tahmin etmek gerekmez. Bu durumda, katsayıları sabit tutar; her tahmin gününde yeni veriyi entegre ederek modeli kullanırsın. ugarchfilter() fonksiyonu bu işi yapmak için tasarlanmıştır.
Bu egzersizde, Ocak 1989'dan Aralık 2007'ye kadar olan günlük S&P 500 getirileri üzerinde eğitilmiş bir modeli kullanarak, çalkantılı bir dönemde (Eylül 2008) ve istikrarlı bir dönemde (Eylül 2017) gelecekteki volatiliteyi tahmin edeceksin. Model zaten tanımlandı ve R konsolunda garchspec olarak mevcut.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R'de GARCH Modelleri
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Estimate the model
garchfit <- ___(data = sp500ret[___], spec = garchspec)
# Fix the parameters
progarchspec <- garchspec
___(progarchspec) <- as.list(___(garchfit))