Tahmin çıktısını analiz etmek
Videoda, Microsoft getirileri için uyum iyiliği analizi gösterildi. Günlük EUR/USD getirileri için benzer bir egzersiz yapalım. Çarpık student t dağılımına sahip bir AR(1)-GJR GARCH modelinin tahmin çıktısını analiz etmen ve ortalamada AR(1) dinamikleri ile varyansta kaldıraç etkisine sahip bu kadar esnek bir modele gerçekten ihtiyaç olup olmadığına karar vermen gerekiyor.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R'de GARCH Modelleri
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
variance.model = list(model = ___),
distribution.model = ___)
# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)