Örnek içi ve yuvarlanan örnek oynaklığı
Belirli bir getiri zaman serisi için, GARCH oynaklığını ugarchfit çıktısına uygulanan sigma() yöntemiyle ya da ugarchroll çıktısına as.data.frame() yöntemini kullanarak hesaplayabilirsin. Fark şu ki, ugarchfit tüm zaman serisini kullanarak modeli yalnızca bir kez tahmin edip örnek içi (in-sample) bir oynaklık tahmini üretirken, ugarchroll modeli yeniden tahmin eder ve yalnızca tahmin anında gerçekten gözlemlenebilen getirileri kullanır. Bu egzersizde, çarpık student t dağılımına sahip AR(1) GJR GARCH modeli kullanarak günlük S&P 500 getirileri için elde edilen oynaklık tahminlerini karşılaştırman gerekiyor. Kullanılacak GARCH belirtimi garchspec olarak tanımlı ve hazır; veriler ise sp500ret içinde.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R'de GARCH Modelleri
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Estimate the GARCH model using all the returns and compute the in-sample estimates of volatility
garchinsample <- ___(data = sp500ret, spec = garchspec)
garchvolinsample <- ___(___)