GJR GARCH modelinin tahmini
Her GARCH modeli gibi, GJR GARCH modeli de oynaklığı tahmin etmek için kullanılır. Bu modeli şimdi 1999–2017 dönemi boyunca Microsoft’un günlük getirilerinin oynaklığını tahmin etmek için kullanacağız.
Bu getiriler konsolda msftret değişkeni olarak mevcut. Senin için standart GARCH oynaklık tahminlerini zaten hesapladık. sgarchvol nesnesinde bulunuyorlar.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R'de GARCH Modelleri
Egzersiz talimatları
- Çarpık student t dağılımıyla bir GJR GARCH modeli belirt.
- Modeli tahmin et.
- GJR GARCH oynaklığını
sgarchvolile karşılaştır.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Specify the GJR GARCH model
garchspec <- ___(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
___ = list(model = ___),
___ = ___)
# Estimate the model and compute volatility
gjrgarchfit <- ___(data = ___, spec = ___)
gjrgarchvol <- ___(___)
# Compare volatility
plotvol <- plot(abs(msftret), col = "grey")
plotvol <- addSeries(___, col = "red", on=1)
plotvol <- addSeries(sgarchvol, col = "blue", on=1)
plotvol