GJR GARCH modelinin tahmini
Her GARCH modeli gibi, GJR GARCH modeli de oynaklığı tahmin etmek için kullanılır. Bu modeli şimdi 1999–2017 dönemi boyunca Microsoft’un günlük getirilerinin oynaklığını tahmin etmek için kullanacağız.
Bu getiriler konsolda msftret değişkeni olarak mevcut. Senin için standart GARCH oynaklık tahminlerini zaten hesapladık. sgarchvol nesnesinde bulunuyorlar.
Bu egzersiz
R'de GARCH Modelleri
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Çarpık student t dağılımıyla bir GJR GARCH modeli belirt.
- Modeli tahmin et.
- GJR GARCH oynaklığını
sgarchvolile karşılaştır.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Specify the GJR GARCH model
garchspec <- ___(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
___ = list(model = ___),
___ = ___)
# Estimate the model and compute volatility
gjrgarchfit <- ___(data = ___, spec = ___)
gjrgarchvol <- ___(___)
# Compare volatility
plotvol <- plot(abs(msftret), col = "grey")
plotvol <- addSeries(___, col = "red", on=1)
plotvol <- addSeries(sgarchvol, col = "blue", on=1)
plotvol