Korrelogram ve Ljung-Box testi
Günlük EUR/USD getirileri için sabit ortalamalı standart GARCH(1,1) modelinin (student t dağılımıyla) geçerliliğini test edelim. Model zaten tahmin edildi ve tgarchfit olarak hazır.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R'de GARCH Modelleri
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Compute the standardized returns
stdEURUSDret <- ___(tgarchfit, standardize = ___)
# Compute their sample mean and standard deviation
___(stdEURUSDret)
___(stdEURUSDret)