1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Analiză intermediară a portofoliului în R
Connected

exercițiu

Adaugă obiective

Obiectivele se adaugă la obiectul portofoliu cu funcția add.objective(). Fiecare obiectiv adăugat este un obiect separat și este stocat în slotul objectives al obiectului de specificare a portofoliului. Astfel, obiectivele sunt modulare — le poți adăuga, elimina sau modifica cu ușurință. Argumentul name trebuie să fie o funcție R validă. În pachetul PerformanceAnalytics sunt disponibile mai multe funcții, însă poți utiliza și funcții definite de tine ca funcții obiectiv. Argumentele obligatorii pentru add.objective() sunt: portfolio (portofoliul la care se adaugă obiectivul), type (tipul obiectivului), name (numele obiectivului) și argumentele cu nume transmise prin ... constructorului tipului de obiectiv. Argumentele pentru funcția obiectiv se specifică sub forma unei liste cu nume, pasată argumentului arguments.

Tipuri de bază de obiective:

  • return: Acest tip de obiectiv urmărește maximizarea obiectivului.
  • risk: Acest tip de obiectiv urmărește minimizarea obiectivului.
  • risk_budget: Acest tip de obiectiv urmărește minimizarea concentrării riscului sau penalizarea contribuției la risc care depășește procentul minim sau maxim admis de contribuție la risc.

Pe lângă tipurile de obiective enumerate mai sus, PortfolioAnalytics acceptă și tipuri de obiective pentru utilitate pătratică și concentrarea ponderilor. Dacă ești interesat de celelalte tipuri de constrângeri, consultă fișierele de ajutor ale constructorilor de constrângeri. Aceste fișiere includ o descriere a tipului de constrângere, precum și exemple de cod.

Instrucțiuni

100 XP
  • Adaugă un obiectiv de randament la obiectul de specificare a portofoliului port_spec creat într-un exercițiu anterior.
  • Adaugă un obiectiv de risc pentru minimizarea deviației standard a portofoliului la port_spec.
  • Adaugă un obiectiv de buget de risc, unde riscul este definit ca deviație standard a componentelor, la port_spec. Setează procentul minim de risc la 5% și procentul maxim de risc la 10%.
  • Afișează obiectul port_spec.