Acest capitol îți oferă o recapitulare a Teoriei Moderne a Portofoliului și te familiarizează cu pachetul PortfolioAnalytics, rezolvând câteva probleme de optimizare a portofoliului.

Bun venit la curs!

Încarcă pachetul PortfolioAnalytics

Rezolvă o problemă simplă de optimizare a portofoliului

Vizualizează rezultatele

Obiectivul Teoriei Moderne a Portofoliului

Definirea riscului

Provocările optimizării portofoliului

Utilitatea pătratica

Maximizează funcția de utilitate pătratică

Introducere în PortfolioAnalytics

Obiective cheie de design

Introducere și teoria portofoliului

Acest capitol prezintă în detaliu fluxul de lucru recomandat pentru rezolvarea problemelor de optimizare a portofoliului cu PortfolioAnalytics. Vei învăța cum să creezi o specificație de portofoliu, să adaugi constrângeri și obiective, să rulezi optimizarea și să analizezi rezultatele obținute.

Specificarea portofoliului, constrângeri și obiective

Creează o specificație de portofoliu

Adaugă constrângeri

Adaugă obiective

Rularea optimizărilor

Optimizare pe perioadă unică

Optimizare cu rebalansare periodică

Solvere globale

Analiza rezultatelor optimizării

Valorile măsurilor obiectivului

Ponderi optime

Fluxul de lucru pentru optimizarea portofoliului

În acest capitol, vei învăța despre estimarea momentelor, caracteristicile distribuției randamentelor activelor, precum și despre funcții obiectiv personalizate.

Introducere în momente

Estimări ale momentelor eșantionului

Estimări avansate ale momentelor

Metodă pentru estimarea momentelor

Funcții de moment personalizate

Definește o funcție personalizată pentru momente

Optimizare cu o funcție personalizată de momente

Funcții obiectiv

Funcție obiectiv personalizată

Optimizare cu funcție obiectiv personalizată

Funcții obiectiv și estimarea momentelor

În ultimul capitol al cursului, vei rezolva o problemă de optimizare a portofoliului care reproduce un exemplu din lumea reală: construirea unui portofoliu de strategii de fonduri speculative cu definiții de stil diferite.

Aplicație

Calculează randamentele de referință

Definește problema de optimizare a portofoliului

Benchmark

Backtest de optimizare

Backtest cu rebalansare periodică

Rafinează constrângerile și obiectivele

Estimările îmbunătățite duc la performanțe mai bune?

Analizează rezultatele și compară-le cu benchmark-ul

Felicitări!

Portfolio specifications object I

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Portfolio specifications object II

Acest curs se bazează pe conceptele fundamentale din Introducere în analiza portofoliului în R și explorează concepte avansate din procesul de optimizare a portofoliului. Este esențial ca un analist sau manager de portofoliu să înțeleagă toate aspectele problemei de optimizare a portofoliului pentru a lua decizii informate. În acest curs, vei învăța o abordare cantitativă pentru a aplica principiile teoriei moderne a portofoliului: cum să specifici un portofoliu, să definești constrângeri și obiective, să rezolvi problema și să analizezi rezultatele. Cursul utilizează pachetul R PortfolioAnalytics pentru a rezolva probleme de optimizare a portofoliului cu constrângeri și obiective complexe, care reflectă situații din lumea reală.

Introduction to Portfolio Analysis in R

Învață să aplici principiile teoriei moderne a portofoliului pentru a defini și analiza un portofoliu.

Analiză intermediară a portofoliului în R

Perfecționează-ți abilitățile R pentru a testa, analiza și optimiza portofolii financiare.

Bazele finanțelor în R

Analist cantitativ  în R

Metodă pentru estimarea momentelor

Analiză intermediară a portofoliului în R

Exercițiu interactiv practic