1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. Analiză intermediară a portofoliului în R
Connected

연습 문제

Definește problema de optimizare a portofoliului

Definim problema de optimizare a portofoliului astfel încât să minimizăm deviația standard a acestuia, respectând constrângerile de investiție integrală și de poziții long. În cadrul acestui exercițiu, vei configura specificația portofoliului pe baza problemei definite. Exercițiile următoare din acest capitol vor fi construite pornind de la specificația inițială stabilită aici.

지침

100 XP
  • Creează un obiect de specificație a portofoliului folosind activele din setul de date asset_returns și denumește obiectul port_spec.
  • Adaugă o constrângere de investiție integrală, astfel încât suma ponderilor să fie egală cu 1, obiectului port_spec.
  • Adaugă o constrângere de tip long only, astfel încât ponderea fiecărui activ să fie cuprinsă între 0 și 1, obiectului port_spec.
  • Adaugă un obiectiv de minimizare a deviației standard a portofoliului obiectului port_spec.
  • Afișează obiectul de specificație a portofoliului.