Definește problema de optimizare a portofoliului

Definim problema de optimizare a portofoliului astfel încât să minimizăm deviația standard a acestuia, respectând constrângerile de investiție integrală și de poziții long. În cadrul acestui exercițiu, vei configura specificația portofoliului pe baza problemei definite. Exercițiile următoare din acest capitol vor fi construite pornind de la specificația inițială stabilită aici.

Acest exercițiu face parte din cursul

Analiză intermediară a portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Creează un obiect de specificație a portofoliului folosind activele din setul de date asset_returns și denumește obiectul port_spec.
Adaugă o constrângere de investiție integrală, astfel încât suma ponderilor să fie egală cu 1, obiectului port_spec.
Adaugă o constrângere de tip long only, astfel încât ponderea fiecărui activ să fie cuprinsă între 0 și 1, obiectului port_spec.
Adaugă un obiectiv de minimizare a deviației standard a portofoliului obiectului port_spec.
Afișează obiectul de specificație a portofoliului.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification

Editează și rulează codul