Ponderi optime
Acest exercițiu continuă analiza rezultatelor opt și opt_rebal din exercițiile anterioare. Extragerea și vizualizarea ponderilor optime reprezintă o etapă esențială a procesului de optimizare. Ponderile optime pot fi extrase cu extractWeights() și reprezentate grafic cu chart.Weights(). Această abordare este deosebit de utilă în cazul backtesturilor, pentru a înțelege evoluția ponderilor în timp și pentru a răspunde la întrebări despre modul în care alocările se modifică de-a lungul perioadelor.
Acest exercițiu face parte din cursul
Analiză intermediară a portofoliului în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Extrage ponderile optime pentru optimizarea pe o singură perioadă.
- Reprezintă grafic ponderile pentru optimizarea pe o singură perioadă.
- Extrage ponderile optime pentru backtestul de optimizare.
- Reprezintă grafic ponderile pentru backtestul de optimizare.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest