Vizualizează rezultatele
Acum că am rulat optimizarea, ne dorim să aruncăm o privire asupra rezultatelor. Reamintește-ți că rezultatul optimizării este stocat într-o variabilă numită opt. În cazul nostru, pentru optimizarea de portofoliu din exercițiul anterior, suntem interesați de ponderile optime și de valoarea estimată a obiectivului. Ponderile sunt considerate optime în sensul că minimizează valoarea obiectivului – deviația standard a portofoliului – și respectă constrângerile de investiție integrală și de poziții long, pe baza datelor istorice.
Observă că unele dintre aceste funcții nu îți sunt familiare încă. Nu-ți face griji! Toate vor fi introduse pe parcursul cursului.
Acest exercițiu face parte din cursul
Analiză intermediară a portofoliului în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Afișează rezultatul optimizării din problema anterioară. Rezultatul este stocat într-o variabilă numită
opt. - Extrage ponderile optime cu
extractWeights(). - Vizualizează ponderile optime cu
chart.Weights().
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Print the results of the optimization
# Extract the optimal weights
# Chart the optimal weights