Vizualizează rezultatele

Acum că am rulat optimizarea, ne dorim să aruncăm o privire asupra rezultatelor. Reamintește-ți că rezultatul optimizării este stocat într-o variabilă numită opt. În cazul nostru, pentru optimizarea de portofoliu din exercițiul anterior, suntem interesați de ponderile optime și de valoarea estimată a obiectivului. Ponderile sunt considerate optime în sensul că minimizează valoarea obiectivului – deviația standard a portofoliului – și respectă constrângerile de investiție integrală și de poziții long, pe baza datelor istorice.

Observă că unele dintre aceste funcții nu îți sunt familiare încă. Nu-ți face griji! Toate vor fi introduse pe parcursul cursului.

Afișează rezultatul optimizării din problema anterioară. Rezultatul este stocat într-o variabilă numită opt.
Extrage ponderile optime cu extractWeights().
Vizualizează ponderile optime cu chart.Weights().

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}exercițiu

Instrucțiuni

exercițiu