1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Analiză intermediară a portofoliului în R
Connected

exercițiu

Rezolvă o problemă simplă de optimizare a portofoliului

În acest prim exercițiu vei învăța cum să rezolvi o problemă simplă de optimizare a portofoliului folosind PortfolioAnalytics. Vei crea un obiect de specificare a portofoliului, vei adăuga constrângeri și obiective, apoi vei rezolva problema de optimizare. Scopul este să construiești un portofoliu cu varianță minimă, cu constrângerile de investiție integrală și de poziții exclusiv lungi. Obiectivul este minimizarea varianței portofoliului. Problema are două constrângeri: constrângerea de investiție integrală impune ca suma ponderilor să fie egală cu 1, iar constrângerea de poziții exclusiv lungi impune ca toate ponderile să fie mai mari sau egale cu 0 (adică nu sunt permise poziții short).

Instrucțiuni

100 XP
  • Creează un obiect de specificare a portofoliului folosind numele activelor din setul de date index_returns și denumește-l port_spec.
  • Adaugă o constrângere de investiție integrală, astfel încât suma ponderilor să fie egală cu 1, la obiectul port_spec.
  • Adaugă o constrângere de poziții exclusiv lungi, astfel încât ponderea fiecărui activ să fie cuprinsă între 0 și 1, la obiectul port_spec.
  • Adaugă un obiectiv de minimizare a deviației standard a portofoliului la obiectul port_spec.
  • Rezolvă problema de optimizare a portofoliului folosind optimize_method = "ROI". Atribuie rezultatele optimizării unui obiect numit opt.