1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Analiză intermediară a portofoliului în R
Connected

exercițiu

Rafinează constrângerile și obiectivele

Ipoteza noastră este că rafinarea constrângerilor și/sau a obiectivelor va îmbunătăți performanța. Vom adăuga un obiectiv de buget de risc pentru a stabili o contribuție minimă și maximă procentuală la risc pentru fiecare activ. Vom construi pe baza specificației de portofoliu pe care am creat-o. Aceasta este o problemă de optimizare mai complexă și va necesita un solver global, deci vom folosi portofoli aleatoare ca metodă de optimizare.

Instrucțiuni

100 XP
  • Adaugă un obiectiv de buget de risc risk_budget la port_spec, unde riscul este definit ca deviație standard. Setează procentul minim de risc la 5% și procentul maxim la 10%.
  • Rulează optimizarea cu reechilibrare trimestrială. Setează perioada de antrenament și fereastra glisantă pentru a folosi 5 ani de date. Atribuie rezultatele unei variabile numite opt_rebal_rb.
  • Reprezintă grafic ponderile.
  • Reprezintă grafic contribuția procentuală a componentelor la risc.
  • Calculează randamentele portofoliului folosind Return.portfolio(). Atribuie randamentele unei variabile numite returns_rb.