Analizează rezultatele și compară-le cu benchmark-ul

În exercițiile anterioare din acest capitol, am creat un benchmark cu ponderi egale r_benchmark și am rulat următoarele optimizări:

Minimizarea deviației standard a portofoliului folosind estimări din eșantion (randamentele sunt stocate în returns_base).
Minimizarea deviației standard a portofoliului cu contribuție procentuală la risc, folosind estimări din eșantion (randamentele sunt stocate în returns_rb).
Minimizarea deviației standard a portofoliului cu contribuție procentuală la risc, folosind estimări robuste (randamentele sunt stocate în returns_rb_robust).

Acum dorim să analizăm performanța backtesturilor de optimizare și să le comparăm cu benchmark-ul.

Acest exercițiu face parte din cursul

Analiză intermediară a portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Combină randamentele portofoliului benchmark și ale optimizărilor într-un singur obiect xts.
Calculează și afișează randamentele anualizate.
Reprezintă grafic randamentul cumulat și retragerile maxime (drawdowns).

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)

# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)

# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)

Editează și rulează codul