1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Analiză intermediară a portofoliului în R
Connected

Exercise

Estimările îmbunătățite duc la performanțe mai bune?

Să emitem ipoteza că utilizarea unei estimări robuste a matricei varianță-covarianță va depăși performanța matricei eșantion. În teorie, estimările mai bune ar trebui să conducă la rezultate mai bune. Vom folosi funcția moments_robust() definită în capitolul 3 și specificația portofoliului din exercițiul anterior.

Instructions

100 XP
  • Rulează optimizarea folosind funcția moments_robust() pentru a estima momentele. Backtestul de optimizare va folosi aceiași parametri ca anterior: rebalansare trimestrială, cu o perioadă de antrenament și o fereastră glisantă de 5 ani de date. Atribuie rezultatele unei variabile numite opt_rebal_rb_robust.
  • Reprezintă grafic ponderile.
  • Reprezintă grafic contribuția procentuală a componentelor la risc.
  • Calculează randamentele portofoliului folosind Return.portfolio(). Atribuie randamentele unei variabile numite returns_rb_robust.