ÎncepețiÎncepe gratuit

Calculează randamentele de referință

În acest exercițiu, vom crea un reper (benchmark) pentru a evalua performanța modelelor de optimizare în exercițiile ulterioare. Un benchmark cu ponderi egale reprezintă o schemă simplă de ponderare pentru construirea portofoliului de referință. Intuiția din spatele acestei abordări este că niciun activ nu este preferat față de altul. Configurăm acest lucru pentru a răspunde la întrebarea: „Poate optimizarea să depășească o schemă simplă de ponderare în construirea unui portofoliu?"

Acest exercițiu face parte din cursul

Analiză intermediară a portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Încarcă pachetul PortfolioAnalytics.
  • Încarcă setul de date edhec.
  • Atribuie setul de date edhec unei variabile numite asset_returns.
  • Creează un vector de ponderi egale și atribuie-l unei variabile numite equal_weights.
  • Calculează un benchmark cu ponderi egale, rebalansat trimestrial, pentru asset_returns.
  • Reprezintă grafic randamentele de referință.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.


# Load the package


# Load the data


# Assign the data to a variable


# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))

# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"

# Plot the benchmark returns
Editează și rulează codul