Calculează randamentele de referință
În acest exercițiu, vom crea un reper (benchmark) pentru a evalua performanța modelelor de optimizare în exercițiile ulterioare. Un benchmark cu ponderi egale reprezintă o schemă simplă de ponderare pentru construirea portofoliului de referință. Intuiția din spatele acestei abordări este că niciun activ nu este preferat față de altul. Configurăm acest lucru pentru a răspunde la întrebarea: „Poate optimizarea să depășească o schemă simplă de ponderare în construirea unui portofoliu?"
Acest exercițiu face parte din cursul
Analiză intermediară a portofoliului în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Încarcă pachetul
PortfolioAnalytics. - Încarcă setul de date edhec.
- Atribuie setul de date edhec unei variabile numite
asset_returns. - Creează un vector de ponderi egale și atribuie-l unei variabile numite
equal_weights. - Calculează un benchmark cu ponderi egale, rebalansat trimestrial, pentru
asset_returns. - Reprezintă grafic randamentele de referință.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns