1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Analiză intermediară a portofoliului în R
Connected

exercițiu

Maximizează funcția de utilitate pătratică

În videoclipul despre provocările optimizării portofoliului, ai văzut cum se rezolvă o problemă de optimizare a utilității pătratice cu pachetul quadprog. Acest exercițiu îți arată cum să rezolvi aceeași problemă folosind pachetul PortfolioAnalytics. Reamintește-ți că formularea utilității pătratice conține doi termeni: unul pentru randamentul mediu al portofoliului și altul pentru varianța portofoliului, ponderat cu un parametru de aversiune față de risc, lambda.

Instrucțiuni

100 XP
  • Creează un obiect de specificare a portofoliului folosind numele activelor din setul de date index_returns și denumește obiectul port_spec.
  • Adaugă o constrângere de investiție integrală, astfel încât suma ponderilor să fie egală cu 1, la obiectul port_spec.
  • Adaugă o constrângere de tip „numai long", astfel încât ponderea unui activ să fie între 0 și 1, la obiectul port_spec.
  • Adaugă un obiectiv de maximizare a randamentului mediu al portofoliului la obiectul port_spec.
  • Adaugă un obiectiv de minimizare a varianței portofoliului la obiectul port_spec. Aversiunea față de risc trebuie setată la 10.
  • Rulează optimizarea. Această problemă poate fi rezolvată de un solver de programare pătratică, deci specifică optimize_method = "ROI".