or
Acest exercițiu face parte din cursul
Acest capitol îți oferă o recapitulare a Teoriei Moderne a Portofoliului și te familiarizează cu pachetul PortfolioAnalytics, rezolvând câteva probleme de optimizare a portofoliului.
Acest capitol prezintă în detaliu fluxul de lucru recomandat pentru rezolvarea problemelor de optimizare a portofoliului cu PortfolioAnalytics. Vei învăța cum să creezi o specificație de portofoliu, să adaugi constrângeri și obiective, să rulezi optimizarea și să analizezi rezultatele obținute.
În acest capitol, vei învăța despre estimarea momentelor, caracteristicile distribuției randamentelor activelor, precum și despre funcții obiectiv personalizate.
În ultimul capitol al cursului, vei rezolva o problemă de optimizare a portofoliului care reproduce un exemplu din lumea reală: construirea unui portofoliu de strategii de fonduri speculative cu definiții de stil diferite.
Exercițiul curent