1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Analiză intermediară a portofoliului în R
Connected

exercițiu

Estimări ale momentelor eșantionului

Metoda implicită pentru estimarea momentelor de portofoliu este metoda eșantionului. Momentele sunt calculate în optimize.portfolio() prin evaluarea funcției transmise argumentului momentFUN. Valoarea implicită pentru momentFUN este set.portfolio.moments(), care calculează implicit momentele eșantionului. Aceste momente sunt apoi utilizate ca date de intrare pentru funcțiile obiectiv. Momentele care trebuie estimate depind de obiective. De exemplu, un obiectiv de minimizare a deviației standard a portofoliului necesită doar o estimare a celui de-al doilea moment. Compară aceasta cu obiectivul de maximizare a Sharpe Ratio, care necesită estimarea atât a primului, cât și a celui de-al doilea moment. Estimările eșantionului pentru momente prezintă dezavantaje, printre care eroarea de estimare și blestemul dimensionalității. Riscul erorii de estimare crește pe măsură ce cresc dimensiunea activelor și numărul parametrilor de estimat.

Instrucțiuni

100 XP
  • Adaugă un obiectiv de rentabilitate cu "mean" ca nume al obiectivului.
  • Calculează momentele eșantionului folosind set.portfolio.moments. Atribuie rezultatul unei variabile numite moments.
  • Verifică dacă primul moment este egal cu estimarea eșantionului pentru rentabilitatea medie.
  • Adaugă un obiectiv de risc cu "StdDev" ca nume al obiectivului.
  • Calculează momentele eșantionului folosind set.portfolio.moments. Atribuie rezultatul unei variabile numite moments.
  • Verifică dacă al doilea moment este egal cu estimarea eșantionului pentru matricea varianță-covarianță.