Optimizare cu o funcție personalizată de momente

Acum vom rula optimizarea folosind funcția noastră personalizată de momente. Reamintește-ți că momentele portofoliului sunt stabilite în optimize.portfolio() în momentul în care funcția de momente este evaluată. Folosim funcția personalizată de momente transmițând numele acesteia argumentului momentFUN din optimize.portfolio(). Observă cât de ușor ne permite PortfolioAnalytics să rulăm optimizări utilizând metode diferite de estimare a momentelor – astfel putem evalua diverse tehnici de estimare și le putem rafina analizând rezultatele optimizării.

Un obiect de specificare a portofoliului, port_spec, și o funcție personalizată de momente, moments_robust(), au fost deja create pentru a fi utilizate în acest exercițiu.

Rulează optimizarea cu estimările personalizate ale momentelor. Atribuie rezultatul unei variabile numite opt_custom.
Afișează rezultatul lui opt_custom.
Rulează optimizarea cu estimările momentelor pe baza eșantionului. Atribuie rezultatul unei variabile numite opt_sample.
Afișează rezultatul lui opt_sample.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}exercițiu

Instrucțiuni

exercițiu