1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Analiză intermediară a portofoliului în R
Connected

exercițiu

Backtest cu rebalansare periodică

Acum vom rula backtestul folosind specificația de portofoliu creată în exercițiul anterior, cu rebalansare trimestrială, pentru a evalua performanța out-of-sample. Ceilalți parametri ai backtestului pe care trebuie să îi setăm sunt perioada de antrenament și fereastra glisantă. Perioada de antrenament stabilește numărul de puncte de date utilizate pentru optimizarea inițială. Fereastra glisantă stabilește numărul de perioade incluse în fereastră. Această problemă poate fi rezolvată cu un solver de programare pătratică, așa că vom folosi "ROI" ca metodă de optimizare.

Instrucțiuni

100 XP
  • Rulează optimizarea cu rebalansare trimestrială. Setează perioada de antrenament și fereastra glisantă pentru a folosi 5 ani de date. Atribuie rezultatele unei variabile numite opt_rebal_base.
  • Afișează rezultatele optimizării.
  • Vizualizează grafic ponderile.
  • Calculează randamentele portofoliului folosind Return.portfolio. Atribuie randamentele unei variabile numite returns_base.