Backtest cu rebalansare periodică

Acum vom rula backtestul folosind specificația de portofoliu creată în exercițiul anterior, cu rebalansare trimestrială, pentru a evalua performanța out-of-sample. Ceilalți parametri ai backtestului pe care trebuie să îi setăm sunt perioada de antrenament și fereastra glisantă. Perioada de antrenament stabilește numărul de puncte de date utilizate pentru optimizarea inițială. Fereastra glisantă stabilește numărul de perioade incluse în fereastră. Această problemă poate fi rezolvată cu un solver de programare pătratică, așa că vom folosi "ROI" ca metodă de optimizare.

Acest exercițiu face parte din cursul

Analiză intermediară a portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Rulează optimizarea cu rebalansare trimestrială. Setează perioada de antrenament și fereastra glisantă pentru a folosi 5 ani de date. Atribuie rezultatele unei variabile numite opt_rebal_base.
Afișează rezultatele optimizării.
Vizualizează grafic ponderile.
Calculează randamentele portofoliului folosind Return.portfolio. Atribuie randamentele unei variabile numite returns_base.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.


# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___, 
                                                 portfolio = ___, 
                                                 optimize_method = "ROI", 
                                                 rebalance_on = ___, 
                                                 training_period = ___,
                                                 rolling_window = ___)

# Print the results


# Chart the weights


# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"

Editează și rulează codul