ÎncepețiÎncepe gratuit

Abaterea standard pe subeșantioane

În perioada crizei financiare din 2008–2009, volatilitatea a fost semnificativ mai mare decât media. Să ne apucăm de treabă și să analizăm volatilitatea randamentelor zilnice ale indicelui S&P 500. Vei observa că abaterea standard calculată pe întregul eșantion poate diferi considerabil față de cea calculată pe subeșantioane. Reamintește-ți că abaterile standard ale randamentelor zilnice sunt abateri zilnice. Ele se anualizează înmulțindu-le conform regulii rădăcinii pătrate a timpului.

Randamentele zilnice sp500ret calculate în exercițiul anterior sunt disponibile în spațiul tău de lucru.

Acest exercițiu face parte din cursul

Modele GARCH în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Calculează abaterea standard zilnică pentru întregul eșantion.
  • Calculează volatilitatea anualizată pentru întregul eșantion.
  • Calculează volatilitatea anualizată pentru anul 2009 și pentru anul 2017.
  • Varianța este pătratul volatilității. Verifică că acest lucru a fost deja realizat pentru tine.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Compute the daily standard deviation for the complete sample   
___(___)

# Compute the annualized volatility for the complete sample
___(___) * ___(___)

# Compute the annualized standard deviation for the year 2009 
___(___) * ___(sp500ret["2009"])

# Compute the annualized standard deviation for the year 2017 
___
Editează și rulează codul