Cursa de cai
Ești invitat să organizezi o cursă de cai în termeni de acuratețe a prognozei între cele două abordări pentru realizarea predicțiilor cu modelul GARCH pe ferestre mobile:
garchroll: model GARCH standard AR(1) și distribuția \(t\) a lui Studentgjrgarchroll: model GJR GARCH AR(1) și distribuția \(t\) asimetrică a lui Student.
Estimările mobile sunt implementate folosind n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500.
Obiectele ugarchroll rezultate sunt disponibile în consolă.
Acest exercițiu face parte din cursul
Modele GARCH în R
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Inspect the first three rows of the dataframe with out of sample predictions
garchpreds <- as.data.frame(garchroll)
head(garchpreds, ___)