ÎncepețiÎncepe gratuit

Cursa de cai

Ești invitat să organizezi o cursă de cai în termeni de acuratețe a prognozei între cele două abordări pentru realizarea predicțiilor cu modelul GARCH pe ferestre mobile:

  • garchroll: model GARCH standard AR(1) și distribuția \(t\) a lui Student
  • gjrgarchroll: model GJR GARCH AR(1) și distribuția \(t\) asimetrică a lui Student.

Estimările mobile sunt implementate folosind n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500.

Obiectele ugarchroll rezultate sunt disponibile în consolă.

Acest exercițiu face parte din cursul

Modele GARCH în R

Vezi cursul

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Inspect the first three rows of the dataframe with out of sample predictions
garchpreds <- as.data.frame(garchroll)
head(garchpreds, ___)
Editează și rulează codul