GARCH & Co
Sfârșitul cursului se apropie. Acum ai abilitățile necesare pentru a analiza volatilitatea variabilă în timp a randamentelor financiare folosind modele GARCH. Volatilitatea nu este însă singura caracteristică ce variază în timp. În acest exercițiu, vei analiza randamentele standardizate ale acțiunilor Microsoft și Walmart și vei descoperi că între ele există corelații dinamice.
Modelul GARCH pentru randamentele zilnice Microsoft și IBM a fost deja estimat pentru tine, iar variabilele de tip ugarchfit sunt disponibile sub denumirile msftgarchfit și wmtgarchfit.
Acest exercițiu face parte din cursul
Modele GARCH în R
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Compute standardized returns
stdmsftret <- ___(msftgarchfit, ___)
stdwmtret <- ___(wmtgarchfit, ___)
# Print the correlation
___(stdmsftret, stdwmtret)