Utilizare în producție
În mediul corporativ, există adesea o distincție între etapa de construire a modelului și etapa de utilizare a acestuia în producție. Când modelul este folosit în producție, este posibil ca el să nu fie re-estimat la fiecare etapă. Astfel, folosești modelul cu coeficienți fixați, integrând totuși în fiecare zi de prognoză datele noi. Funcția ugarchfilter() este concepută tocmai pentru această sarcină.
În acest exercițiu, folosești un model ajustat pe randamentele zilnice ale S&P 500 din perioada ianuarie 1989 – decembrie 2007, pentru a prognoza volatilitatea viitoare într-o perioadă turbulentă (septembrie 2008) și într-o perioadă stabilă (septembrie 2017). Modelul a fost deja specificat și este disponibil ca garchspec în consola R.
Acest exercițiu face parte din cursul
Modele GARCH în R
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Estimate the model
garchfit <- ___(data = sp500ret[___], spec = garchspec)
# Fix the parameters
progarchspec <- garchspec
___(progarchspec) <- as.list(___(garchfit))