ÎncepețiÎncepe gratuit

Prezicerea randamentelor

În exercițiile anterioare, am presupus o medie constantă prin setarea

garchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
                        variance.model = list(model = "gjrGARCH"),
                        distribution.model = "sstd")

În practică, randamentul prezis \(\mu_t\) este adesea variabil în timp. Pentru a surprinde această variație, se pot folosi, printre altele, modele GARCH-in-mean, AR(1), MA(1) sau ARMA(1,1).

Aceste modele sunt implementate în rugarch și pot fi specificate modificând argumentele pentru mean.model.

Care dintre următoarele afirmații este incorectă?

Acest exercițiu face parte din cursul

Modele GARCH în R

Vezi cursul

Exercițiu interactiv practic

Transformă teoria în practică cu unul dintre exercițiile noastre interactive

Începe exercițiul