Argumentele funcției ugarchroll
Funcția ugarchroll este esențială pentru predicția volatilității prin fereastră rulantă și pentru evitarea bias-ului de look-ahead, condiționând estimarea exclusiv pe randamentele disponibile la momentele anterioare de estimare.
Funcția ugarchroll îți oferă flexibilitate în implementarea estimării rulante prin argumentele n.start, refit.window și refit.every.
{r}
garchroll <- ugarchroll(tgarchspec, data = EURUSDret,
n.start = ___, refit.window = ___, refit.every = ___)
Ce valori ar trebui să aibă aceste argumente dacă eșantionul de estimare constă din cele mai recente 2000 de observații, iar modelatorul dorește să re-estimeze modelul doar la fiecare 500 de observații?
Acest exercițiu face parte din cursul
Modele GARCH în R
Exercițiu interactiv practic
Transformă teoria în practică cu unul dintre exercițiile noastre interactive
Începe exercițiul