ÎncepețiÎncepe gratuit

Analiza rezultatelor estimării

Videoclipul a prezentat analiza calității ajustării pentru randamentele Microsoft. Acum facem un exercițiu similar pentru randamentele zilnice EUR/USD. Trebuie să analizezi rezultatele estimării unui model AR(1)-GJR GARCH cu distribuție t student asimetrică și să decizi dacă avem nevoie de un model atât de flexibil, cu dinamică AR(1) în medie și efect de levier în varianță.

Acest exercițiu face parte din cursul

Modele GARCH în R

Vezi cursul

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
                            variance.model = list(model = ___),
                            distribution.model = ___)

# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)
Editează și rulează codul