ÎncepețiÎncepe gratuit

Randamente standardizate

Un model GARCH complet presupune o ipoteză privind distribuția randamentelor standardizate. După estimarea modelului, poți verifica această ipoteză analizând randamentele standardizate.

În acest exercițiu, vei lucra după etapa de estimare. Rezultatul estimării modelului GARCH cu ugarchfit() este disponibil ca variabila garchfit în consolă. Seria de randamente analizată este disponibilă ca variabila ret.

Acest exercițiu face parte din cursul

Modele GARCH în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Folosește metoda residuals() pentru a calcula randamentele standardizate.
  • Fă același lucru folosind metodele fitted() și sigma() pentru a calcula randamentele standardizate.
  • Încarcă pachetul PerformanceAnalytics și folosește chart.Histogram pentru a reprezenta histograma randamentelor standardizate, împreună cu curbele de densitate normală și cea empirică.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
Editează și rulează codul