ÎncepețiÎncepe gratuit

Calcularea randamentelor

Pentru a gestiona riscul financiar, trebuie mai întâi să îl măsurăm analizând seria de randamente. Vei lucra cu seria de prețuri S&P 500 și va trebui să reprezinți grafic randamentele zilnice. Vei observa că randamentele mari (pozitive sau negative) tind să fie urmate de randamente mari, indiferent de semn, iar randamentele mici tind să fie urmate de randamente mici. Perioadele de volatilitate scăzută sau ridicată susținută se numesc clustere de volatilitate.

Oricând în cadrul acestui curs:

  • explorează liber seturile de date în Consolă
  • nu ezita să consulți slide-urile dacă ai nevoie să verifici funcțiile și procesele explicate în videoclipuri

Acest curs presupune cunoașterea pachetului xts. Pentru a-ți reîmprospăta memoria, consultă xts in R Cheat Sheet.

Acest exercițiu face parte din cursul

Modele GARCH în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Reprezintă grafic prețurile zilnice ale acțiunilor disponibile în obiectul xts sp500prices.
  • Folosește funcția CalculateReturns din pachetul PerformanceAnalytics pentru a calcula randamentele corespunzătoare și salvează-le în obiectul sp500ret.
  • Verifică că sp500ret aparține clasei xts.
  • Reprezintă grafic randamentele zilnice S&P 500 și observă variațiile în variabilitatea randamentelor de-a lungul timpului.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

library(xts)
library(PerformanceAnalytics)

# Plot daily S&P 500 prices
___(___)

# Compute daily returns
sp500ret <- ___(___)

# Check the class of sp500ret
___(___)

# Plot daily returns
___(___)
Editează și rulează codul