1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Symulacje Monte Carlo w Pythonie
Connected

Exercise

Dwa niezależne rozkłady normalne

Rohit ma dwie prace freelance. Wynagrodzenie z każdej z nich ma rozkład normalny, przy czym obie są od siebie niezależne:

  • income1 z pierwszej pracy Rohita ma średnią 500 USD i odchylenie standardowe 50 USD
  • income2 z drugiej pracy Rohita ma średnią 1000 USD i odchylenie standardowe 200 USD

Rohit poprosił cię o pomoc w symulowaniu jego dochodów, aby móc odpowiednio planować wydatki. Użyjesz próbkowania, aby wyznaczyć 95-procentowy przedział ufności dla łącznych dochodów Rohita z obu prac.

Symulacje przeprowadzisz z wykorzystaniem rozkładu normalnego – jednego z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa stosowanych w symulacjach Monte Carlo.

Następujące biblioteki zostały już zaimportowane: NumPy jako np oraz moduł stats z biblioteki SciPy jako st.

Instructions

100 XP
  • Użyj funkcji st.norm.rvs(), aby pobrać 1000 próbek z rozkładu normalnego, ustawiając odpowiednią średnią i odchylenie standardowe, a wyniki przypisz odpowiednio do zmiennych income1 i income2.
  • Przybliż total_income, dodając do siebie income1 i income2.