Zacznij terazZacznij za darmo

Skalowanie nachyleń

Ostatni wykres pokazał, że zmiany współczynnika przestępczości różnią się w zależności od hrabstwa. Oznacza to, że zmienna Year powinna znaleźć się w modelu zarówno jako efekt losowy, jak i stały. Takie podejście pozwala oszacować globalne nachylenie dla wszystkich hrabstw, a jednocześnie osobne nachylenie dla każdego z nich. Nachylenie dla efektu stałego opisuje zmianę liczby poważnych przestępstw we wszystkich hrabstwach stanu Maryland. Nachylenie dla efektu losowego uwzględnia fakt, że dynamika zmian może być inna w każdym hrabstwie.

Jednak dopasowanie tego modelu generuje komunikat ostrzegawczy! Aby go wyeliminować, zmień punkt startowy zmiennej Year z 2006 na 0. Przygotowaliśmy dla ciebie nową zmienną Year2 (np. wartość 2006 ze zmiennej Year odpowiada wartości 0 w Year2). Czasami podczas dopasowywania regresji trzeba przeskalować lub wycentrować punkt przecięcia, tak aby zaczynał się od 0. Poprawia to stabilność numeryczną modelu.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Hierarchiczne i mieszane modele efektów w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Zbuduj model lmer() przewidujący Crime ze zmienną Year jako efektem stałym i losowym nachyleniem oraz County jako losowym wyrazem wolnym.
  • Zbuduj drugi model lmer() przewidujący Crime ze zmienną Year2 jako efektem stałym i losowym nachyleniem oraz County jako losowym wyrazem wolnym.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Fit the model with Year as both a fixed and random-effect
lmer(___ ~ Year + (1 + Year | ___) , data = md_crime)

# Fit the model with Year2 rather than Year
lmer(___ ~ Year2 + (1 + Year2 | ___) , data = md_crime)
Edytuj i uruchom kod