Podsumowanie statystyk diagnostycznych

Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy trzeba wrócić do punktu wyjścia w projektowaniu modelu. W tym ćwiczeniu wykorzystasz statystyki testów reszt z podsumowania wyników, aby ocenić, czy model dobrze dopasowuje się do szeregu czasowego.

Oto przypomnienie testów dostępnych w podsumowaniu modelu:

Test	Hipoteza zerowa	Nazwa p-wartości
Ljung-Box	Reszty nie są skorelowane	Prob(Q)
Jarque-Bera	Reszty mają rozkład normalny	Prob(JB)

W środowisku masz dostęp do nieznanego szeregu czasowego df oraz klasy modelu ARIMA.

Dopasuj model ARMA(3,1) do szeregu czasowego df.
Wyświetl podsumowanie modelu.

ćwiczenie

Podsumowanie statystyk diagnostycznych

Instrukcje 1/4

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje 1/4

ćwiczenie