1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele ARIMA w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Wybór rzędu modelu SARIMA

W tym ćwiczeniu znajdziesz odpowiedni rząd modelu dla nowego szeregu czasowego. Jest to miesięczny szereg przedstawiający liczbę zatrudnionych osób w Australii (w tysiącach). Okres sezonowy tego szeregu wynosi 12 miesięcy.

Stworzysz niesezonowe i sezonowe wykresy ACF i PACF, a następnie skorzystasz z poniższej tabeli, aby wybrać odpowiednie rzędy modelu.

AR(p) MA(q) ARMA(p,q)
ACF Zanika stopniowo Urywa się po opóźnieniu q Zanika stopniowo
PACF Urywa się po opóźnieniu p Zanika stopniowo Zanika stopniowo

Ramka danych aus_employment oraz funkcje plot_acf() i plot_pacf() są dostępne w twoim środowisku.

Pamiętaj, że możesz brać wielokrotne różnice ramki danych za pomocą df.diff(n1).diff(n2).

Instrukcje 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Oblicz różnicę pierwszego rzędu oraz różnicę sezonową szeregu aus_employment, a następnie usuń wartości NaN. Okres sezonowy wynosi 12 miesięcy.