Inne przekształcenia

Różnicowanie powinno być pierwszym przekształceniem, które stosujesz, aby uzyskać stacjonarność szeregu czasowego. Jednak nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie.

Klasycznym sposobem przekształcania szeregów czasowych cen akcji jest logarytmiczna stopa zwrotu. Oblicza się ją w następujący sposób: $$log\_return ( y_t ) = log \left( \frac{y_t}{y_{t-1}} \right)$$

Szeregiem czasowym cen akcji Amazon wczytanym jako amazon możesz dysponować od razu. Logarytmiczną stopę zwrotu dla tego DataFrame obliczysz, podstawiając:

$y_t \rightarrow$ amazon
$y_{t-1} \rightarrow$ amazon.shift(1)
$log() \rightarrow$ np.log()

W tym ćwiczeniu porównasz przekształcenie logarytmiczną stopą zwrotu z różnicą pierwszego rzędu szeregu czasowego cen akcji Amazon, aby sprawdzić, które z nich lepiej pozwala uzyskać stacjonarność szeregu.

Oblicz różnicę pierwszego rzędu szeregu czasowego amazon, aby sprawdzić stacjonarność, i usuń wartości NaN.

ćwiczenie

Inne przekształcenia

Instrukcje 1/2

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje 1/2

ćwiczenie