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연습 문제

부트스트래핑 vs. 정규성

피어슨 상관계수 R에 대한 부트스트랩 신뢰 구간 결과를 살펴봤어요. 그렇다면 평균에 대한 신뢰 구간처럼 더 흔한 상황에서는 어떨까요? 왜 stats.norm에서 나오는 "정규" 신뢰 구간 대신 부트스트랩 신뢰 구간을 사용할까요?

벤처 캐피털 기업의 투자 내역을 담은 DataFrame(investments_df)이 미리 로드되어 있으며, 패키지 pandas는 pd, NumPy는 np, SciPy의 stats도 불러와져 있어요.

지침 1/3

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  • Analytics 시장의 기업만 선택하세요.
  • stats.norm의 신뢰 구간 함수를 사용해 private_equity 평균에 대한 95% 신뢰 구간을 계산하세요.
  • 같은 private_equity에 대해 이번에는 부트스트랩 신뢰 구간으로 동일한 계산을 수행하세요.