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  3. Python에서 배우는 추론 통계 기초
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Exercise

상관관계를 통한 효과 크기

자산의 변동성은 가격이 얼마나 변하는지를 대략적으로 의미합니다. 이 연습에서는 일별 기준 변동성을 (고가 - 저가) / 종가로 정의해 계산해 볼 거예요.

비트코인 변동성은 무엇으로 설명될까요? S&P 500의 변동성과 밀접하게 관련이 있을까요? 가격이 오르면 변동성은 커질까요, 작아질까요? 다시 말해, 이러한 요인들 간 상관관계의 효과 크기는 어느 정도일까요? 이번 연습에서 두 가지 효과 크기를 모두 계산합니다.

S&P 500과 비트코인 가격의 DataFrame(btc_sp_df)이 로드되어 있으며, 패키지 pandas는 pd, NumPy는 np, Matplotlib은 plt, SciPy의 stats도 미리 불러와 두었습니다.

Instrukcje 1 / 2

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  • BTC의 변동성을 계산하세요.
  • S&P 500에 대해서도 동일하게 계산하세요.
  • 각 자산의 변동성 사이의 $R^2$를 계산하세요.
  • BTC의 변동성과 종가 사이의 $R^2$를 계산하세요.