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  3. Python으로 배우는 ARIMA 모델
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연습 문제

진단 요약 통계

모델을 설계할 때, 언제 다시 기본으로 돌아가야 하는지 아는 것은 중요합니다. 이 연습 문제에서는 결과 요약에 있는 잔차 검정 통계를 활용해 모델이 시계열에 잘 맞는지 판단해 보겠습니다.

모델 요약에 포함된 검정을 다시 한 번 정리하면 다음과 같습니다:

Test Null hypothesis P-value name
Ljung-Box 잔차에 자기상관이 없다
 Prob(Q)
Jarque-Bera 잔차는 정규분포를 따른다 Prob(JB)

알 수 없는 시계열 df와 ARIMA 모델 클래스가 작업 환경에 준비되어 있어요.

지침 1/4

undefined XP
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  • 시계열 df에 ARMA(3,1) 모델을 적합하세요.
  • 모델 요약을 출력하세요.