기타 변환

차분은 시계열을 정상화할 때 가장 먼저 시도해 볼 수 있는 변환이에요. 하지만 항상 최선의 선택은 아닙니다.

주가 시계열을 변환하는 고전적인 방법 중 하나는 로그 수익률(log-return)입니다. 계산식은 다음과 같아요: $$log\_return ( y_t ) = log \left( \frac{y_t}{y_{t-1}} \right)$$

Amazon 주가 시계열은 이미 amazon으로 로드되어 있습니다. 이 DataFrame의 로그 수익률은 다음과 같이 치환해서 계산할 수 있어요:

\(y_t \rightarrow\) amazon
\(y_{t-1} \rightarrow\) amazon.shift(1)
\(log() \rightarrow\) np.log()

이번 연습에서는 Amazon 주가 시계열에 대해 로그 수익률 변환과 1차 차분을 비교하여 어떤 방법이 정상성을 더 잘 만들 수 있는지 확인해 보겠습니다.

정상성 검정을 위해 시계열 amazon의 1차 차분을 계산하고 NaN을 제거하세요.