ARMA 예측 펼치기
이제 이전 연습 문제에서 학습한 모델 arma를 사용해 Amazon 주가 데이터셋의 절댓값을 예측해 보겠습니다. 때로는 주가가 오를지 내릴지 같은 차분값 예측만으로 충분할 때도 있지만, 절댓값 자체가 중요한 경우도 있습니다.
지난 연습에서 학습한 모델의 결과 객체는 arma_results로 환경에 제공됩니다. np.cumsum() 함수와 원본 DataFrame amazon도 사용할 수 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 ARIMA 모델
연습 안내
arima_results객체의.get_forecast()메서드를 사용해 다음 10개 차분의 예측 평균을 선택하세요.np.cumsum()함수를 사용해 차분 예측을 적분하세요.- 원본 DataFrame의 마지막 값을 더해 예측값을 절댓값으로 만드세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Make arma forecast of next 10 differences
arma_diff_forecast = arma_results.____(steps=____).____
# Integrate the difference forecast
arma_int_forecast = ____
# Make absolute value forecast
arma_value_forecast = arma_int_forecast + amazon.____
# Print forecast
print(arma_value_forecast)