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  5. Pythonで学ぶMachine Learningによる時系列データ解析

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Exercise

非定常性への対処

この演習では、モデルのスコアのばらつきを再び可視化しますが、今回は時間とともに統計量が変化するデータを対象にします。

線形回帰モデルのインスタンスはmodelに、クロスバリデーション用のオブジェクトはcvに、データはXとyに格納されています。

Instructions 1/2

undefined XP
    1
    2
  • 結果を集約するための空のDataFrameを作成します。
  • 複数のウィンドウサイズで反復し、その都度新しいTimeSeriesSplitオブジェクトを作成します。
  • トレーニングデータに対して、(あらかじめ用意したカスタムスコアラーmy_pearsonrを使って)モデルのクロスバリデーションスコアを計算します。