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モデル係数の変動性を計算する

このレッスンでは、これまでに使ったクロスバリデーション手順を再実行し、今度は時間を通じたモデルの安定性に注目します。モデルの係数と、予測に伴う不確実性の両方を調べます。

まずは、複数のCV分割にわたるモデル係数の「安定性」(不確実性)を評価しましょう。係数は、モデルがデータの中に見つけたパターンを反映していることを思い出してください。

線形回帰オブジェクト(model)のインスタンスがワークスペースに用意されています。配列 Xy(データ)も利用できます。

この演習はコースの一部です

Pythonで学ぶMachine Learningによる時系列データ解析

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実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Iterate through CV splits
n_splits = 100
cv = TimeSeriesSplit(n_splits=____)

# Create empty array to collect coefficients
coefficients = np.____([n_splits, X.shape[1]])

for ii, (tr, tt) in enumerate(cv.split(X, y)):
    # Fit the model on training data and collect the coefficients
    model.fit(X[tr], y[tr])
    coefficients[ii] = ____
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