Annualizzare la varianza
Non puoi annualizzare la varianza nello stesso modo in cui hai annualizzato la media.
In questo caso, dovrai moltiplicare \( \sigma \) per la radice quadrata del numero di giorni di mercato aperto in un anno. In genere, in un anno di calendario ci sono 252 sedute. Supponiamo che sia così anche per questo esercizio.
Questo ti darà la volatilità annualizzata, ma per ottenere la varianza annualizzata dovrai elevare al quadrato la volatilità annualizzata, proprio come hai fatto per il calcolo giornaliero.
sigma_daily dall'esercizio precedente è disponibile nel tuo workspace e numpy è importato come np.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Annualizza
sigma_dailymoltiplicandolo per la radice quadrata di 252 (il numero di giorni di mercato aperto in un anno). - Ancora una volta, eleva al quadrato
sigma_annualizedper ottenere la varianza annualizzata.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)