Quarto momento: Curtosi
Infine, per calcolare il quarto momento di una distribuzione, puoi usare la funzione kurtosis() da scipy.stats.
Tieni presente che questa funzione restituisce in realtà la curtosi in eccesso, non il quarto momento in sé. Per ottenere la curtosi, ti basta aggiungere 3 alla curtosi in eccesso restituita da kurtosis().
clean_returns dall'esercizio precedente è disponibile nel tuo workspace.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Importa
kurtosisdascipy.stats. - Usa
clean_returnsper calcolareexcess_kurtosis. - Ricava il
fourth_momentdaexcess_kurtosis.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Import kurtosis from scipy.stats
from ____ import ____
# Calculate the excess kurtosis of the returns distribution
excess_kurtosis = ____
print(excess_kurtosis)
# Derive the true fourth moment of the returns distribution
fourth_moment = ____
print(fourth_moment)