Learn about the fundamentals of investment risk and financial return distributions.

Financial returns

Financial timeseries data

Calculating financial returns

Return distributions

Mean, variance, and normal distribution

First moment: Mu

Second moment: Variance

Annualizing variance

Skewness and kurtosis

Third moment: Skewness

Fourth moment: Kurtosis

Statistical tests for normality

Univariate Investment Risk and Returns

Level up your understanding of investing by constructing portfolios of assets to enhance your risk-adjusted returns.

Portfolio composition and backtesting

Calculating portfolio returns

Equal weighted portfolios

Market-cap weighted portfolios

Correlation and co-variance

The correlation matrix

The co-variance matrix

Portfolio standard deviation

Markowitz portfolios

The efficient frontier

Sharpe ratios

The MSR portfolio

The GMV portfolio

Portfolio Investing

Learn about the main factors that influence the returns of your portfolios and how to quantify your portfolio's exposure to these factors.

Il modello Capital Asset Pricing

Rendimenti in eccesso

Calcolo del beta usando la covarianza

Calcolare il beta con il CAPM

Adjusted R-squared

Alpha e modelli multifattoriali

Il modello a 3 fattori di Fama-French

p-value e coefficienti

Intuizione economica nel factor modeling

Il mercato efficiente e l'alpha

Ampliare il modello a 3 fattori

Il modello a 5 fattori

Alpha vs R-squared

Factor Investing

In this chapter, you will learn two different methods to estimate the probability of sustaining losses and the expected values of those losses for a given asset or portfolio of assets. 

Estimating tail risk

Historical drawdown

Historical value at risk

Historical expected shortfall

VaR extensions

Changing VaR and CVaR quantiles

Parametric VaR

Scaling risk estimates

Random walks

A random walk simulation

Monte Carlo simulations

Monte Carlo VaR

Understanding risk

Value at Risk

All returns (2017)

Efficient Frontier Portfolios

Fama-French factors

Microsoft prices

ETF of oil prices (UFO)

In questo corso imparerai a valutare il rischio e i rendimenti di base di un portafoglio come un analista quantitativo di Wall Street. È il passaggio più importante per arrivare ad automatizzare completamente i processi di costruzione e gestione del portafoglio. Scopri quali fattori guidano i rendimenti del tuo portafoglio, costruisci portafogli azionari ponderati per capitalizzazione di mercato e imparai a prevedere e coprire il rischio di mercato tramite la generazione di scenari.

Introduction to Financial Concepts in Python

Manipulating Time Series Data in Python

Valuta rischio e rendimenti, crea portafogli azionari e impara a prevedere e coprire i rischi.

Il modello Capital Asset Pricing

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