Terzo momento: asimmetria
Per calcolare il terzo momento, ovvero l'asimmetria (skewness) di una distribuzione dei rendimenti in Python, puoi usare la funzione skew() di scipy.stats.
Ricorda che un'asimmetria negativa corrisponde a una curva inclinata verso destra, mentre un'asimmetria positiva a una curva inclinata verso sinistra. In finanza, in genere si preferisce un'asimmetria positiva, perché indica che la probabilità di rendimenti positivi elevati è insolitamente alta, mentre i rendimenti negativi sono più concentrati e prevedibili.
StockPrices dell'esercizio precedente è disponibile nel tuo workspace.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Importa
skewdascipy.stats. - Elimina i valori mancanti nella colonna
'Returns'per evitare errori. - Calcola l'asimmetria di
clean_returns.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)